Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

Dragon pattern / Chapter 3 ตอนที่ 4 : สรุปความสำคัญและประโยชน์วิเคราะห์ปริมาณซื้อขาย

06 มีนาคม 58





เรื่อง “การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย” โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอนด้วยกัน 

ตอนที่ 1 = ความหมายและประโยชน์ในการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย 
ตอนที่ 2 = วงจรการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคา (ช่วงขาขึ้น) 
ตอนที่ 3 = วงจรการวิเคราะปริมาณการซื้อขายเมื่อเทียบกับการเคลื่อนไหวของราคา (ช่วงขาลง) 
ตอนที่ 4 = บทสรุปที่ท่านได้รับจากการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย




 CHAPTER  3   Part 4   =  สรุปความสำคัญและประโยชน์วิเคราะห์ปริมาณซื้อขาย / แหล่งค้นหา / ตัวอย่าง 2 เครื่องมือที่นิยมใช้

1. ความสำคัญและประโยชน์ในการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายคืออะไร
  • • Volume validates Price (ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือแสดงเหตุผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคา)
  • • Volume liberates liquidity (ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือที่สร้างสภาพคล่องในการซื้อขาย)
  • • Volume substantiates information (ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือที่สร้างอิทธิพลต่อด้านพื้นฐานต่อข้อมูล)
  • • Volume reveals convictions (ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น)
  • • Volume expresses interest and enthusiasm (ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือที่สะท้อนความสนใจและความกระตือรือร้น)
  • • Volume denotes the disparity of opinions (ปริมาณการซื้อขายเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงความเห็นที่ต่างกัน)
  • • Volume is the fuel of the market (ปริมาณการซื้อขายแสดงถึงพลังการขับเคลื่อนให้แต่ตลาด)
  • • Volume exposed the truth (ปริมาณการซื้อขายไม่โกหก)
  • • Volume is the cause (ปริมาณการซื้อขายเป็นสาเหตุมากกว่าที่แสดงเป็นผล)
  • • Volume gives rise to velocity (ปริมาณการซื้อขายทำให้เกิดอัตราเร่ง)


 

2. ท่านจะไปหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ค้นคิด ในด้านวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายจากหนังสือเล่มไหน 


Volume Indicators Table

Name

Type

Developer

Money Flow AKA Tick Volume

Tick Volume

Don Worden

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Tick Volume

Unknown

The MIDAS Method

Tick Volume

Dr. Paul Levine

Intraday Volume Breakout (IVBO)

Tick Volume

Hamzei Analytiecs

Wave Charts

Tick Volume

Richard D. Wyckoff

Time Segmented Volume

Tick Volume

Don Worden

Cumulative Delta Indicator

Tick Volume

Steve Decker

Tick Volume Indicator

Tick Volume

Wiliam Blau

Volume Breakdown Indicator

Tick Volume

Unknown

Relative Dollar Volume Flow Indicator

Tick Volume

Dr. Bret Steenbarger

Trade Volume Index

Tick Volume

Unknown

Trendographs

Volume-Price Range

Edwin S. Quinn

Equivolume

Volume-Price Range

Richard W. Arms, Jr.

Ease of Movement

Volume-Price Range

Richard W. Arms, Jr.

Market Facilitation Index

Volume-Price Range

Bill Williams

Volume Adjusted moving Averages

Volume-Price Range

Richard W. Arms, Jr.

Better Volume Indicator

Volume-Price Range

Unknown

The Force index

Volume-Price Range

Dr. Alexander Elder

Density Charts

Volume-Price Range

Unknown

On-Balance Volume

Intraday Volume

Joseph E. Granville/Paul Clay

Volume Flow Indicator (VFI)

Intraday Volume

Markos Katsanos

Volume Zone Oscillator

Intraday Volume

Waleed Aly Khalil

Price Volume Trend

Intraday Volume

David L. Markstein

Volume-Weighted Relative Strength (VWRSI)

Intraday Volume

Russell Minor

Demand Index

Intraday Volume

James Sibbett

Up Down Volume Ration

Intraday Volume

Unknown

V/D Volume

Intraday Volume

Unknown

PVI Positive Volume Index

Price Accumulation

Paul L. Dysart, Jr./Norman Fosback

NVI Negative Volume Index

Price Accumulation

Paul L. Dysart, Jr./Norman Fosback

Effective Volume

Intraday Volume

Pascal Willain

Effective Volume Ration

Intraday Volume

Pascal Willain

Intraday Intensity Index/Chaikin Money Flow

Intraday Volume

David Bostonian

Twiggs money Flow

Intraday Volume

Colin Twiggs

Name

Type

Developer

Williams Accumulation Distribution

Intraday Volume

Larry Williams

Williams Variable Accumulation Distribution

Intraday Volume

Larry Williams

Klinger Volume Oscillator

Intraday Volume

Stephen Klinger

Modified Price Volume Trend

Intraday Volume

David G. Hawkins

Chaikin Accumulation/Distribution Oscillator

Intraday Volume

Marc Chaikin

Chaikin 21-Day Money Flow

Intraday Volume

Marc Chaikin

Balance of Power

Intraday Volume

Don Worden

Money Stream

Intraday Volume

Don Worden

%B

Intraday Volume

Joseph Barics

Finite Volume Elements (FVE)

Intraday Volume

Mark Katsanos

Price Volume Threshold

Intraday Volume

Matt Blackman

Enhanced Williams % R

Intraday Volume

Robert Kinder, Jr.

Volume Oscillator

Volume Only

Unknown

Percentage Volume Oscillator

Volume Only

Unknown

Normalized Volume Oscillator

Volume Only

Unknown

Williams Capitulation Index

Volume Only

Larry Williams and Matt Blackman

Volume Rate of Change

Volume Only

Unknown

Money Flow Index

Volume-Weighted Price

Gene Quong/Avrum Soudack

Weighted On-Balance Volume (WOBV)

Volume-Weighted Price

Unknown

Volume-Weighted moving Averages (VWMA)

Volume-Weighted Price

Buff Dormeier

Volume-Weighted  MACD

Volume-Weighted Price

Buff Dormeier

Trend Thrust Indicator

Volume-Weighted Price

Buff Dormeier

VPCI

Volume-Weighted Price

Buff Dormeier

VPCI Stochastic

Volume-Weighted Price

Buff Dormeier

Anti-Volume Stop Loss

Volume-Weighted Price

Buff Dormeier

Others

On-Balance Volume Reflex

Open Interest Volume

Fred Purifoy

Woods Cumulative-Volume Float indicator WCVFI

Volume Float Analysis

Steve Woods



3.  ยกตัวอย่างสัก 2 เครื่องมือที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย โดยใช้หาสัญญาณซื้อ หรือ ขาย (คร่าว ๆ ) เพื่อนำไปต่อยอด

ตัวอย่างที่ 1   =  หุ้น TLUXE เมื่อเทียบกับ Chaikin Oscillator


buy sell signal



a

=

ราคาปรับตัวขึ้นอยู่บนเส้น Uptrend line (แนวโน้มขาขึ้น) ซึ่งเป็นการซื้อและถือปกติ โดยเมื่อเทียบกับสัญญาณ Chaikin Oscillator จะพบว่า

 

b

=

ราคาหุ้น TLUXE ทำยอดสุงและจากนั้นเริ่มต่ำหรือหลุดเส้น Uptrendline พร้อมกับสัญญาณ Chaikin Oscillator อ่อนแรงต่อเนื่อง = ถือเป็นสัญญาณในเชิงลบ  (ถ้ามีหุ้นอยู่ควรเตรียมตัวออกมากกว่าจะซื้อเพิ่ม)

 

c

=

ราคาปรับตัวขึ้นไปทดสอบเส้น Uptrend line อีกครั้งแต่เครื่องมือ Chaikin Oscillator ยังคงอ่อนแรง = สะท้อนถึงสัญญาณเชิงลบต่อเนื่อง  เมื่อราคาไม่สามารถทะลุผ่านเส้น Uptrend line ดังกล่าวนั่นคือแนวต้านและควรขายลดความเสี่ยงออกมาบ้าง

 

d

=

ราคาหลุดเส้น Horizontal line หรือเส้นแนวนอน พร้อมกับเครื่องมือ Chaikin Oscillator อ่อนตัวและเคลื่อนไหวต่ำกว่าแกน 0  นั่นหมายถึงสัญญาณขาย






ตัวอย่างที่ 2
  =   SET INDEX เมื่อเทียบกับ Money Flow Index



buy sell signal



a

=

วงกลมสีเขียว จะพบว่า SET INDEX สามารถผ่านทะลุเส้น Downtrend สอดคล้องกับเครื่องมือ Money flow ที่ทะลุเส้น Downtrend Line เช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นสัญญาณเชิงบวก และสามารถเพิ่มพอร์ตได้

 

b

=

วงกลมสีเหลือง 2 วง จะพบว่า SET INDEX ได้ลงมาสร้างยอดต่ำ 2 ยอด ขณะที่สัญญาณทางเทคนิค Money flow มีลักษณะการสร้างรูปแบบ W-SHAPE เช่นกัน จากนั้นได้ทะลุเส้น downtrend line ขึ้นมา สะท้อนถึงการเกิดสัญญาณเชิงบวก และมีผลต่อการเข้าสะสมหรือเล่นรอบได้นั่นเอง

 

c

=

วงกลมสีฟ้า จะพบว่า SET INDEX ได้ปรับตัวขึ้นและเริ่มแกว่งตัวออกด้านข้าง ขณะที่ Money flow index กลับอ่อนแรงและท้ายที่สดเมือ SET INDEX หลุดระดับ 1583 / 1571 จุดลงมา พร้อมกับ Money flow ที่ปรับตัวขึ้น  “แสดงถึงราคาอ่อนตัวแต่ปริมาณการซื้อขายกลับเพิ่มขึ้น”  นั่นหมายถึง สัญญาณอยู่ในเชิงลบ  ควรจะปรับ หรือ ลดพอร์ตออก โดยเฉพาะนักเก็งกำไรที่ยอมรับความเสี่ยงได้น้อยหรือไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ ควร Lock profit ออกมาก่อนโดยเฉพาะการหลุดระดับเส้น Support line 1583 /1571 จุดนั่นเอง แล้วค่อยหาจังหวะใหม่ต่อไป

 


สำหรับบทความวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขายก็ขอจบเพียงเท่านี้ ส่วนฉบับหน้าพบกับ “บทที่ 4  หาจุดกลับตัวด้วยแท่งเทียนที่ควรรู้ 20 รูปแบบ”  โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน”  ติดตามกันนะครับ 


สุขัง สุปะติ = หลับก็เป็นสุข

สุขัง ปฏิพุชฌะติ = ตื่นก็เป็นสุข