Blog Economics  โดย คุณตา นุชจรินทร์ Blog Strategy โดย คุณเอส กรภัทร Blog Fundamental โดย คุณเพลิน เพลินใจ Blog Technical โดย คุณชัย คณฆัส
NOMURA IRIS TEAM BLOGS

Dragon pattern / Chapter 2 ตอนที่ 4 : สรุปประโยชน์และจุดอ่อนในการนำไปใช้ TREND AND RIBBON MOVING AVERAGES

17 ธันวาคม 57




ตอนที่ 4 : สรุปประโยชน์และจุดอ่อนในการนำไปใช้ TREND AND RIBBON MOVING AVERAGES


สมมุติว่าผู้อ่านได้ความเข้าใจและฝีกฝนตั้งแต่ตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 3 แล้วเกี่ยวกับ Trend and Ribbon moving averages แล้ว คาดว่าพอจะรู้ประโยชน์และจุดอ่อนของเครื่องมือดังกล่าว โดยแยกออกมาได้ดังนี้
ประโยชน์ของการวิเคราะห์ Ribbon moving averages คือ
  1. 1. ราคาที่ปรับตัวขึ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ทั้ง 8 เส้นซึ่งเรียงเส้นกันตั้งแต่ (EMA 10 วันถึง EMA 80 วัน ) แสดงถึง TREND มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น
  2. 2. ราคาที่ปรับตัวลงและต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ทั้ง 8 เส้น ซึ่งเรียงเส้นกันตั้งแต่ (EMA 10 วัน ถึง EMA 80 วัน) แสดงถึง TREND มีแนวโน้มเป็นขาลง
  3. 3. ในช่วงขาขึ้นที่มีการ “ผูกริบบิ้น” โดยเส้น EMA 10 วันค่อย ๆ ตัดเส้น EMA 20 วัน เส้น EMA 30 วัน จนถึงเส้น EMA 80 วัน ทำให้เรียงตัวในลักษณะเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หระยะสั้นอยู่ด้านบนและเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลาง / ยาวอยู่ด้านล่างเป็นแบบ 10, 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70, 80 จะทำให้การทยอยซื้อในช่วง “ตัดเส้นในเชิง GOLDEN CROSS” จากตั้งใจลงทุน 100000 หุ้น ก็จะทยอยซื้อ 1-1.25 หมื่นหุ้นไปทีละ STEP ให้ครบ 100000 หุ้นได้ และจากนั้น “ถือ” เพื่อ PROFIT RUN ไปตาม UPTREND CHANNEL
  4. 4. ในช่วงขาลงที่มีการ “ผูกริบบิ้น” โดยเส้น EMA 10 วันค่อย ๆ ตัดเส้น EMA 20 วัน เส้น EMA 30 วัน จนถึงเส้น EMA 80 วัน ทำให้เรียงตัวในลักษณะเส้นค่าลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว / กลางอยู่ด้านบและเส้นค่าเฉลี่ยระยะ สั้นอยู่ด้านล่าง เป้นแบบ 80, 70,60 , 50 , 40 , 30 , 20 , 10) ส่งผลให้นักลงทุนสามารถปรับพอร์ตออกไปทีละ STEP ได้ให้ครบ สมมุติว่ามีอยู 100000 หุ้น เมื่อไหร่ที่เกิดการตัดแบบ DEAD CROSS ก็จะ ทยอยปรับพอร์ตออกไปอาจเริ่มต้นจาก 1-1.25 หมื่นหุ้นก็ได้
  5. 5. Ribbon moving averages สามารถหาจังหวะซื้อ / ขายในกรอบ SIDEWAY ได้ แม้ว่าผลตอบแทนอาจจะไม่มากต่อรอบก็ตาม
  6. 6. Ribbon moving averages สามารถทำหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านได้
  7. 7. Ribbon moving averages สามารถใช้ได้กับ Daily , Weekly, Month chart ได้ (ทั้งนี้ควร Back test เป็นระยะ ๆ ด้วยเช่นกัน)
  8. สรุปทั้ง 7 ข้อข้างต้นนั้นจะมีภาพตัวอย่างในตอนที่ 1 ถึง ตอนที่ 3 แล้วนั่นเอง



สำหรับจุดอ่อนของ Ribbon moving averages ก็พอมีบ้างโดยสรุปได้ดังนี้


1. เส้นค่าเฉลี่ยประเภท Moving averages ไม่ว่าจะเป็น Simple, Weighted, Exponential และแม้กระทั้งเส้น Ribbons ทั้ง 8 เส้นถือเป็นเครื่องมือประเภท “ Trend following” ความหมายชาวบ้านเรียกว่า “ช้าแต่แน่นอน” คือ เมื่อราคาเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น หรือ ขาลง นั่นก็หมายถึงเครื่องมือประเภท Ribbons ถือเป็น “เครื่องมือยืนยันราคาว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและขาลงตาม TREND ช่วงนั้น ๆ นั่นเอง”


2. Ribbons moving averages อาจจะไม่สามารถคาดการณ์อะไรได้มากนักกับรูปแบบ SIDEWAY / TRADING RANGE หรือ การเกิดรูปแบบประเภท CONTRINUE PATTERN อาทิ สามเหลี่ยม / สี่เหลี่ยม เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ทำให้ PORTFOLIO เสียหายอะไร เพราะท้ายที่สุดแล้ว เมื่อถึงการเลือกเพื่อเกิดแนวโน้มด้านใดด้านหนึ่งในขาขึ้น หรือ ขาลง สิ่งที่สะท้อนถึงการ “ผูกริบบิ้น และการเรียงตัวของเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง 8 เส้นนั่นเอง”


3. ผู้เล่น Ribbons moving averages จะต้องการเป็นคน “กล้าตัดสินใจ” ทั้งในด้านตัดขาดทุน หรือ ซื้อกลับ อย่างรวดเร็ว ในสถานการณ์ของราคาที่มีการเปิด GAP โดยเฉพาะประเภท BREAKAWAY GAP (ตัวอย่างหุ้น DEMCO และตัวอย่างหุ้น AAV)



4. ผู้เล่น Ribbon moving averages จะพบว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถตัดสินใจซื้อ หรือ ขาย แต่เครื่องมือดังกล่าวไม่ได้บอกว่า “ซื้อแล้วจะไปวางเป้าหมายของการขายต่อรอบที่เท่าไหร่” หรือ “เมื่อขายแล้วราคาหุ้นจะลงมาที่เท่าไหร่” เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวตอบโจทย์ว่าราคา Peak ที่เท่าไหร่ หรือ ราคา Bottom ที่เท่าไหร่ เครื่องมือดังกล่าวตอบโจทย์ของการเกิดสัญญาณซื้อ หรือ เกิดสัญญาณขายมากกว่า


5. Ribbon moving averages อาจจะไม่สามารถรองรับกับรูปแบบ V-SHAPE ประเภทขึ้นลงเร็ว และหุ้นบางตัวที่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องการซื้อขายมากนัก (ยกตัวอย่างเชน JUTHA เป็นต้น)






ทิ้งท้ายด้วยพุทธศาสนสุภาษิตฉบับนี้ “วายเมเถว ปุริโส = เกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไป”

ฉบับหน้าเรามาเจอ Chapter ถัดไปว่าด้วยเรื่อง = การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย Volume Analysis